Bond Strategy Lab

Quando usarlo: hai già un portafoglio in §03 e vuoi sapere se esiste qualcosa di meglio con rischio uguale o inferiore.
Esplora alternative mantenendo un controvalore comparabile. La metrica di rischio è selezionabile: Z-spread (credito), Duration (tassi) o entrambi (frontiera Pareto). I vincoli restringono il pool candidati; il termine ultimo esclude titoli oltre la data scelta. Un portafoglio è migliore se ha IRR ≥ e rischio ≤, con almeno una strettamente migliore.

Quando usarlo: parti da un importo disponibile e vuoi costruire un portafoglio da zero, senza vincoli su ciò che possiedi già.
Dato un budget e i vincoli, costruisce rispettando lotti minimi e obiettivo scelto. La ricerca è random multi-start: aumenta le iterazioni per risultati più stabili. La strategia può essere applicata direttamente a §03 oppure esportata.

Calcola il costo di switch da una strategia "in essere" a una "nuova prescelta". La vendita liquida le posizioni esistenti regolando il rateo cedola maturato, la tassazione del rateo e — se vendi sopra il prezzo di carico — la tassazione del capital gain. Le commissioni utente impostate in §03 vengono applicate sia in vendita sia in acquisto.
Prezzi di carico: imposta per ciascun titolo il prezzo medio ponderato di acquisto (PMC) o gestisci più tranche con date e prezzi distinti. Se non fornito, il PMC viene derivato dal file Cash Flows (approssimazione valida solo per acquisto immediato). Carica opzionalmente il File 05 PREZZI per cercare prezzi storici da data.